PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с NULC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USSGNULC
Дох-ть с нач. г.20.80%18.32%
Дох-ть за 1 год33.46%29.98%
Дох-ть за 3 года7.78%4.85%
Дох-ть за 5 лет15.55%13.56%
Коэф-т Шарпа2.852.76
Коэф-т Сортино3.793.73
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара4.002.62
Коэф-т Мартина17.1116.15
Индекс Язвы2.20%2.09%
Дневная вол-ть13.25%12.23%
Макс. просадка-34.10%-34.86%
Текущая просадка-2.34%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USSG и NULC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USSG и NULC

С начала года, USSG показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 18.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
9.46%
USSG
NULC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и NULC

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.11
NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.15

Сравнение коэффициента Шарпа USSG и NULC

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.76
USSG
NULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и NULC

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NULC в 1.12%


TTM20232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%

Просадки

Сравнение просадок USSG и NULC

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и NULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.34%
-2.52%
USSG
NULC

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и NULC

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеют волатильность 3.22% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.15%
USSG
NULC