PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USSG с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSG с NULC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders while NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, USSG returned 13.39%/yr vs 10.79%/yr for NULC. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. USSG charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for NULC.

Доходность

Сравнение доходности USSG и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью 16.94%.

USSG

1 день
-0.18%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
13.71%
С начала года
13.80%
1 год
24.48%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
Всё время*
17.03%

NULC

1 день
0.13%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
15.78%
С начала года
16.94%
1 год
23.69%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
Всё время*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NULC

Nuveen ESG Large-Cap ETF
$295.80K$394.69K$265.51K

USSG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
$1.31M$1.07M$871.71K

Сравнение доходности по годам USSG и NULC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		13.80%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%18.75%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		16.94%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%6.17%

Correlation

The correlation between USSG and NULC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between USSG and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USSG и NULC

Секторы
USSG
NULC

Технологии

35.5%
40.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
6.7%

Финансовые услуги

10.6%
12.4%

Здравоохранение

10.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.5%

Промышленность

9.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Энергетика

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

USSG
35.5%
NULC
40.7%

Коммуникационные услуги

USSG
12.8%
NULC
6.7%

Финансовые услуги

USSG
10.6%
NULC
12.4%

Здравоохранение

USSG
10.3%
NULC
9.9%

Потребительский циклический сектор

USSG
9.4%
NULC
7.5%

Промышленность

USSG
9.2%
NULC
9.0%

Потребительский защитный сектор

USSG
5.3%
NULC
6.3%

Недвижимость

USSG
2.0%
NULC
2.0%

Энергетика

USSG
1.9%
NULC
2.1%

Сырьевые материалы

USSG
1.9%
NULC
1.5%

Коммунальные услуги

USSG
1.0%
NULC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG
Часто сравнивают с NULC:
NULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с ESGDNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с DMXF

Доходность на риск

USSG vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USSG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USSGNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.76

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.67

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

10.63

-1.62

USSG vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USSG и NULC

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSGNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-34.86%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.91%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-18.53%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-27.90%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.34%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.23%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и NULC

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSGNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.92%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.65%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.55%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.00%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.88%

+0.20%

Сравнение комиссий USSG и NULC

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и NULC

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NULC в 8.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.70%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

USSG and NULC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (4.54%) compared to NULC (3.92%). In terms of maximum drawdown, USSG dropped -34.10% vs NULC's -34.86%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.39% vs 10.79% for NULC. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.39% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 0.95% for USSG.

USSG tracks MSCI USA ESG Leaders, while NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Nuveen. Their fees differ too: 0.10% for USSG and 0.20% for NULC.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSG и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор