PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с NULC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USSG и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
133.09%
114.50%
USSG
NULC

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 24.38%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 21.84%.


USSG

С начала года

24.38%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.13%

1 год

31.72%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NULC

С начала года

21.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

10.17%

1 год

29.05%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USSGNULC
Коэф-т Шарпа2.452.41
Коэф-т Сортино3.303.30
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара3.453.38
Коэф-т Мартина14.6514.06
Индекс Язвы2.22%2.10%
Дневная вол-ть13.28%12.27%
Макс. просадка-34.10%-34.86%
Текущая просадка-2.64%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и NULC

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между USSG и NULC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.452.41
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.303.30
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.44
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.453.38
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.6514.06
USSG
NULC

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.41
USSG
NULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и NULC

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности NULC в 1.08%


TTM20232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.20%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.08%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%

Просадки

Сравнение просадок USSG и NULC

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и NULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
-2.43%
USSG
NULC

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и NULC

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
3.98%
USSG
NULC