PortfoliosLab logo
Сравнение USSG с NULC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и NULC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности USSG и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.28%
100.99%
USSG
NULC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

0.35

NULC:

0.49

Коэф-т Сортино

USSG:

0.64

NULC:

0.81

Коэф-т Омега

USSG:

1.09

NULC:

1.11

Коэф-т Кальмара

USSG:

0.36

NULC:

0.51

Коэф-т Мартина

USSG:

1.35

NULC:

2.02

Индекс Язвы

USSG:

5.29%

NULC:

4.49%

Дневная вол-ть

USSG:

20.17%

NULC:

18.68%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

NULC:

-34.86%

Текущая просадка

USSG:

-12.36%

NULC:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью -4.60%.


USSG

С начала года

-8.24%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-7.74%

1 год

5.87%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

NULC

С начала года

-4.60%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-4.93%

1 год

7.72%

5 лет

14.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и NULC

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NULC: 0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USSG и NULC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

NULC
Ранг риск-скорректированной доходности NULC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NULC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USSG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USSG: 0.35
NULC: 0.49
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USSG: 0.64
NULC: 0.81
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USSG: 1.09
NULC: 1.11
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USSG: 0.36
NULC: 0.51
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USSG: 1.35
NULC: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.49
USSG
NULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и NULC

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NULC в 2.82%


TTM202420232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.26%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
2.82%2.69%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%

Просадки

Сравнение просадок USSG и NULC

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и NULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.36%
-9.35%
USSG
NULC

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и NULC

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеют волатильность 13.80% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.80%
13.33%
USSG
NULC