PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USSG с NULC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USSG и NULC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности USSG и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.97%
7.47%
USSG
NULC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USSG:

1.96

NULC:

1.80

Коэф-т Сортино

USSG:

2.66

NULC:

2.51

Коэф-т Омега

USSG:

1.37

NULC:

1.32

Коэф-т Кальмара

USSG:

2.84

NULC:

2.54

Коэф-т Мартина

USSG:

11.74

NULC:

10.03

Индекс Язвы

USSG:

2.28%

NULC:

2.22%

Дневная вол-ть

USSG:

13.66%

NULC:

12.41%

Макс. просадка

USSG:

-34.10%

NULC:

-34.86%

Текущая просадка

USSG:

-2.45%

NULC:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, USSG показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 21.39%.


USSG

С начала года

25.92%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

8.79%

1 год

26.49%

5 лет

15.21%

10 лет

N/A

NULC

С начала года

21.39%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

7.88%

1 год

21.89%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USSG и NULC

USSG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NULC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USSG c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.80
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.662.51
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.32
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.842.54
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7410.03
USSG
NULC

Показатель коэффициента Шарпа USSG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSG и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.80
USSG
NULC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSG и NULC

Дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NULC в 2.65%


TTM20232022202120202019
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.10%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
2.65%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%

Просадки

Сравнение просадок USSG и NULC

Максимальная просадка USSG за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSG и NULC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.45%
-3.61%
USSG
NULC

Волатильность

Сравнение волатильности USSG и NULC

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что USSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
3.33%
USSG
NULC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab