Сравнение DGP с SHNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).
DGP и SHNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGP и SHNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 18.05% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 11.56% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 11.56%.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
SHNY
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -32.72%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 123.55%
- 3 года*
- 69.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и SHNY
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHNY в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. SHNY — Ранг доходности на риск
DGP
SHNY
Сравнение DGP c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.51 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.94 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.74 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.51 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.34 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между DGP и SHNY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SHNY
Ни DGP, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и SHNY
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SHNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -54.35% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -54.35% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -41.30% | +19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -13.16% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 18.10% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SHNY
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 24.21%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 31.37% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 74.62% | -26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 82.54% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 58.30% | -19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 58.30% | -23.37% |