PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 22.78% против -39.82% соответственно.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий DGP и SCO

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.


Доходность на риск

DGP vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.84

+2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

-1.20

+3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.87

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.72

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

-1.71

+12.79

DGP vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.84

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.71

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.36

+0.67

Корреляция

Корреляция между DGP и SCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и SCO

Ни DGP, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и SCO

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.74%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-66.46%

+29.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-94.53%

+43.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-99.48%

+48.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-99.70%

+77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-85.03%

+43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

27.84%

-18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и SCO

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 24.21% и 24.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

24.45%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

40.35%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

57.03%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

59.08%

-20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

71.93%

-37.00%