Сравнение DGP с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
DGP и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 22.78% против -39.82% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и SCO
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. SCO — Ранг доходности на риск
DGP
SCO
Сравнение DGP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.84 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -1.20 | +3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.72 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | -1.71 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.84 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | -0.71 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | -0.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.36 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DGP и SCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SCO
Ни DGP, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и SCO
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.74% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -66.46% | +29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -94.53% | +43.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.48% | +48.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -99.70% | +77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -85.03% | +43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 27.84% | -18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SCO
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 24.21% и 24.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 24.45% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 40.35% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 57.03% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 59.08% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 71.93% | -37.00% |