Сравнение DGP с SCO
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.37%/yr vs -38.92%/yr for SCO. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности DGP и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -10.32%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 17.37% против -38.92% соответственно.
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.17M | $16.22M | $26.73M | |
| $146.92M | $131.80M | $228.32M |
Сравнение доходности по годам DGP и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -10.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between DGP and SCO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between DGP and SCO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. SCO — Ранг доходности на риск
DGP
SCO
Сравнение DGP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.76 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.28 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и SCO
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.80% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | -72.24% | +24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | -74.64% | +27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -94.80% | +43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.50% | +48.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.33% | -99.74% | +59.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -85.29% | +44.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 42.96% | -20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SCO
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 14.10%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 24.86% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.29% | 50.94% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.18% | 59.89% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 60.44% | -20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 71.91% | -36.35% |
Сравнение комиссий DGP и SCO
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SCO
Ни DGP, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and SCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to DGP (14.10%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.37% vs -38.92% for SCO. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.37% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DGP and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for SCO.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор