Сравнение DGP с SCO
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs -38.69%/yr for SCO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SCO.
Доходность
Сравнение доходности DGP и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -68.52%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 20.46% против -38.69% соответственно.
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
Сравнение доходности по годам DGP и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Correlation
The correlation between DGP and SCO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between DGP and SCO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. SCO — Ранг доходности на риск
DGP
SCO
Сравнение DGP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.94 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.97 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -1.20 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.72 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.54 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.38 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и SCO
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.80% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -72.24% | +35.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -79.85% | +43.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -94.80% | +43.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -99.51% | +48.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -99.79% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -85.17% | +44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 34.60% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SCO
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 20.05% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 45.60% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 56.64% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 59.74% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 71.95% | -36.91% |
Сравнение комиссий DGP и SCO
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SCO
Ни DGP, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and SCO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs SCO's -99.80%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -38.69% for SCO. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -38.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
DGP and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for SCO.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор