Сравнение DGP с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
DGP и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | 1.05% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и GLDM
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
DGP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DGP
GLDM
Сравнение DGP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.25 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.71 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.04 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DGP и GLDM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GLDM
Ни DGP, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и GLDM
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -21.63% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -19.14% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -20.92% | -30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -13.19% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -6.04% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 5.16% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GLDM
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 11.01% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.02% | 24.07% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.31% | 27.57% | +27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 17.65% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 16.77% | +18.16% |