PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с COKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGP returned 18.07%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGP и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 18.07% против 31.81% соответственно.

DGP

1 день
0.07%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.56%
1 год
37.75%
3 года*
52.03%
5 лет*
27.95%
10 лет*
18.07%

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и COKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		-10.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%

Correlation

The correlation between DGP and COKE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUMDGP с IAU
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

DGP vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGPCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.09

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.44

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.96

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

8.68

-6.25

DGP vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGP и COKE

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-54.32%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-24.56%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-27.38%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-35.52%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-51.71%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-13.27%

-26.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-18.88%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.62%

8.36%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и COKE

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.73%

10.16%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

29.90%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.11%

34.84%

+19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

37.53%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

37.18%

-1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и COKE

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGP and COKE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (15.73%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs COKE's -54.32%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор