Сравнение DGNX с VOO
DGNX (Diginex Ltd) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, DGNX returned -98.29% vs 19.76% for VOO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%.
DGNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 24.86%
- 6 месяцев
- -93.34%
- С начала года
- -96.61%
- 1 год
- -98.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам DGNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.61% | 683.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 14.50% |
Correlation
The correlation between DGNX and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DGNX
VOO
Сравнение DGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.23 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.71 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и VOO
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -33.99% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -8.90% | -90.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -1.88% | -97.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -3.67% | -58.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.70% | 2.04% | +75.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и VOO
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.54% | 3.58% | +51.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.96% | 10.02% | +97.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.10% | 12.56% | +152.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 277.73% | 16.92% | +260.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.73% | 17.99% | +259.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и VOO
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DGNX and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.54%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор