Сравнение DGNX с VTI

С начала года, DGNX показывает доходность -88.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGNX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGNX и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка DGNX за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и VTI.

Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.