Сравнение DGNX с BWXT
DGNX (Diginex Ltd) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past year, DGNX returned -97.65% vs 45.02% for BWXT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -97.00%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 7.88%.
DGNX
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -35.90%
- С начала года
- -97.00%
- 6 месяцев
- -98.56%
- 1 год
- -97.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам DGNX и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -97.00% | 344.80% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.88% | 35.73% |
Correlation
The correlation between DGNX and BWXT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. BWXT — Ранг доходности на риск
DGNX
BWXT
Сравнение DGNX c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGNX | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.21 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.02 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.61 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGNX | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.01 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.60 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DGNX и BWXT
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -47.88% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -22.42% | -77.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -21.90% | -77.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.58% | -13.16% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.60% | 9.80% | +60.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и BWXT
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 9.35% | +32.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.16% | 33.57% | +72.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.33% | 44.70% | +118.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.06% | 32.89% | +243.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.06% | 30.76% | +245.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и BWXT
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and BWXT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (42.31%) compared to BWXT (9.35%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.63% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор