Сравнение DGNX с SCHG

С начала года, DGNX показывает доходность -88.14%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGNX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGNX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGNX и SCHG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка DGNX за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и SCHG.

Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.