Сравнение DGNX с SCHG
DGNX (Diginex Ltd) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past year, DGNX returned -98.30% vs 17.60% for SCHG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -96.64%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.
DGNX
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- 15.91%
- 6 месяцев
- -93.55%
- С начала года
- -96.64%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам DGNX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -96.64% | 683.10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 15.03% |
Correlation
The correlation between DGNX and SCHG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DGNX
SCHG
Сравнение DGNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGNX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.08 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.45 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGNX и SCHG
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -34.59% | -65.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.66% | -16.41% | -83.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -1.80% | -97.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -5.19% | -57.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 5.11% | +72.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и SCHG
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 55.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.77% | 4.61% | +51.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.05% | 12.80% | +95.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.54% | 16.35% | +149.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.11% | 22.41% | +255.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.11% | 21.56% | +256.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и SCHG
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
DGNX and SCHG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (55.77%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.66% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор