Сравнение DGNX с SYM
DGNX (Diginex Ltd) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, SYM in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, DGNX returned -97.65% vs 50.44% for SYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -97.00%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -26.02%.
DGNX
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -35.90%
- С начала года
- -97.00%
- 6 месяцев
- -98.56%
- 1 год
- -97.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -28.02%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -26.26%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGNX и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -97.00% | 344.80% |
SYM Symbotic Inc | -26.02% | 78.73% |
Correlation
The correlation between DGNX and SYM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. SYM — Ранг доходности на риск
DGNX
SYM
Сравнение DGNX c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGNX | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.02 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.83 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.56 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.32 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DGNX и SYM
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -72.46% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -49.58% | -50.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -49.58% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.58% | -28.04% | -31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.60% | 27.60% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и SYM
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 20.89%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 20.89% | +21.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.16% | 48.30% | +57.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.33% | 90.74% | +72.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.06% | 104.10% | +171.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.06% | 101.71% | +174.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и SYM
Ни DGNX, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and SYM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (42.31%) compared to SYM (20.89%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.63% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор