Сравнение DGNX с AGX
DGNX (Diginex Ltd) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DGNX in Consulting Services, AGX in Engineering & Construction. Over the past year, DGNX returned -97.65% vs 197.02% for AGX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGNX и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGNX показывает доходность -97.00%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 122.19%.
DGNX
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -35.90%
- С начала года
- -97.00%
- 6 месяцев
- -98.56%
- 1 год
- -97.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 122.19%
- 6 месяцев
- 121.92%
- 1 год
- 197.02%
- 3 года*
- 155.28%
- 5 лет*
- 73.58%
- 10 лет*
- 38.67%
Сравнение доходности по годам DGNX и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGNX Diginex Ltd | -97.00% | 344.80% |
AGX Argan, Inc. | 122.19% | 71.74% |
Correlation
The correlation between DGNX and AGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGNX vs. AGX — Ранг доходности на риск
DGNX
AGX
Сравнение DGNX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diginex Ltd (DGNX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGNX | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.95 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 20.95 | -22.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGNX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.68 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.05 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DGNX и AGX
Максимальная просадка DGNX за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGNX и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGNX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -94.37% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.63% | -24.96% | -74.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -6.23% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.58% | -48.36% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.60% | 9.45% | +61.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGNX и AGX
Diginex Ltd (DGNX) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGNX | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 14.67% | +27.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.16% | 54.48% | +51.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.33% | 74.47% | +88.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 276.06% | 50.60% | +225.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.06% | 46.00% | +230.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGNX и AGX
DGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
DGNX Diginex Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGNX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diginex Ltd и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGNX and AGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGNX has higher volatility (42.31%) compared to AGX (14.67%). In terms of maximum drawdown, DGNX dropped -99.63% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGNX и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор