Сравнение DGITX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGITX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGITX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | -0.85% | 12.53% | 6.91% | 10.92% | -15.06% | 0.60% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
DGITX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGITX и TPDAX
DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DGITX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DGITX
TPDAX
Сравнение DGITX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGITX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.82 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.59 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.57 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DGITX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGITX и TPDAX
Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGITX DGI Balanced Fund | 1.17% | 1.16% | 0.73% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGITX и TPDAX
Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -22.29% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -7.58% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.97% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.94% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.01% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGITX и TPDAX
Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGITX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.40% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.86% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 12.29% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 10.14% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.87% | -0.39% |