PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-11.11%

Correlation

The correlation between DGIN and VOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов DGIN и VOO

Секторы
DGIN
VOO

Коммуникационные услуги

29.9%
11.3%

Технологии

23.0%
35.7%

Финансовые услуги

21.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

16.8%
10.2%

Энергетика

7.9%
3.5%

Промышленность

1.4%
8.3%

Здравоохранение

0.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
VOO
11.3%

Технологии

DGIN
23.0%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
VOO
10.2%

Энергетика

DGIN
7.9%
VOO
3.5%

Промышленность

DGIN
1.4%
VOO
8.3%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

DGIN

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

VOO
4.9%

Недвижимость

DGIN

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DGIN

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DGIN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.44

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
3.31

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.23

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

15.03

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.44

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.89

-0.91

Просадки

Сравнение просадок DGIN и VOO

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.99%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-8.90%

-21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-18.69%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-0.32%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.69%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

1.91%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и VOO

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.78%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

8.90%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

11.80%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.81%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.00%

+0.90%

Сравнение комиссий DGIN и VOO

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и VOO

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 5.31% for DGIN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.02% for VOO.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while VOO is S&P 500. DGIN tracks MVIS Digital India, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор