PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 6.09%/yr for NFTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-2.13%

Correlation

The correlation between DGIN and NFTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between DGIN and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и NFTY

Секторы
DGIN
NFTY

Коммуникационные услуги

29.9%
2.0%

Технологии

23.0%
9.2%

Финансовые услуги

21.1%
21.2%

Потребительский циклический сектор

16.8%
16.3%

Энергетика

7.9%
8.5%

Промышленность

1.4%
8.3%

Здравоохранение

0.9%
9.7%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
NFTY
2.0%

Технологии

DGIN
23.0%
NFTY
9.2%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
NFTY
21.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
NFTY
16.3%

Энергетика

DGIN
7.9%
NFTY
8.5%

Промышленность

DGIN
1.4%
NFTY
8.3%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
NFTY
9.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

DGIN

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с SPEM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

DGIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.50

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.66

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.46

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.20

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DGIN и NFTY

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-47.67%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-16.14%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-21.55%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-16.76%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-9.58%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

6.16%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и NFTY

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.59%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

12.58%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.73%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.38%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.71%

-1.81%

Сравнение комиссий DGIN и NFTY

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и NFTY

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and NFTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, NFTY leads with 6.09% vs 5.31% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 6.09% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.94% for NFTY.

DGIN tracks MVIS Digital India, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор