PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 4.29%/yr for NFTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%

Correlation

The correlation between DGIN and NFTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.75

The correlation between DGIN and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и NFTY

Секторы
DGIN
NFTY

Коммуникационные услуги

31.4%
1.9%

Технологии

23.9%
9.0%

Финансовые услуги

20.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
16.6%

Энергетика

7.1%
8.5%

Промышленность

1.3%
8.5%

Здравоохранение

0.9%
9.9%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
NFTY
1.9%

Технологии

DGIN
23.9%
NFTY
9.0%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
NFTY
20.9%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
NFTY
16.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
NFTY
8.5%

Промышленность

DGIN
1.3%
NFTY
8.5%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
NFTY
9.9%

Сырьевые материалы

DGIN

-

NFTY
13.1%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

NFTY
8.1%

Недвижимость

DGIN

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с SPEM
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

DGIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.85

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.34

+0.17

DGIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и NFTY

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-47.67%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-16.14%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-21.55%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-16.22%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-9.63%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

6.82%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и NFTY

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.01%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

12.58%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.72%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.40%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.64%

-1.77%

Сравнение комиссий DGIN и NFTY

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и NFTY

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and NFTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, NFTY leads with 4.29% vs 3.89% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFTY has performed better with a 4.29% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.93% for NFTY.

DGIN tracks MVIS Digital India, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.80% for NFTY.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор