PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 8.13%/yr for EPI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.81%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и EPI

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-3.74%

Correlation

The correlation between DGIN and EPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between DGIN and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и EPI

Секторы
DGIN
EPI

Коммуникационные услуги

29.9%
2.0%

Технологии

23.0%
8.3%

Финансовые услуги

21.1%
23.4%

Потребительский циклический сектор

16.8%
7.5%

Энергетика

7.9%
17.3%

Промышленность

1.4%
9.7%

Здравоохранение

0.9%
5.5%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
EPI
2.0%

Технологии

DGIN
23.0%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
EPI
7.5%

Энергетика

DGIN
7.9%
EPI
17.3%

Промышленность

DGIN
1.4%
EPI
9.7%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
EPI
5.5%

Сырьевые материалы

DGIN

-

EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

EPI
3.5%

Недвижимость

DGIN

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

DGIN

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DGIN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.55

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.71

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.49

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.20

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DGIN и EPI

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-66.21%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-16.88%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-21.89%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-16.72%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-18.65%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

6.91%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и EPI

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.95%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

12.85%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.97%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.21%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.35%

-1.45%

Сравнение комиссий DGIN и EPI

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и EPI

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and EPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs EPI's -66.21%.

On 3-year performance, EPI leads with 8.13% vs 5.31% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPI has performed better with a 8.13% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for EPI.

DGIN tracks MVIS Digital India, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор