PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.54%/yr vs 8.38%/yr for EPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -6.85%.

DGIN

1 день
0.22%
1 месяц
4.14%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-15.48%
1 год
-17.33%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и EPI

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.79%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.80%

Correlation

The correlation between DGIN and EPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between DGIN and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и EPI

Секторы
DGIN
EPI

Коммуникационные услуги

31.4%
2.0%

Технологии

23.9%
8.3%

Финансовые услуги

20.5%
23.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.6%

Энергетика

7.1%
16.4%

Промышленность

1.3%
9.9%

Здравоохранение

0.9%
5.8%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
EPI
2.0%

Технологии

DGIN
23.9%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
EPI
7.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
EPI
16.4%

Промышленность

DGIN
1.3%
EPI
9.9%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
EPI
5.8%

Сырьевые материалы

DGIN

-

EPI
14.2%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

EPI
3.5%

Недвижимость

DGIN

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

DGIN

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DGIN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.61

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.44

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.02

-0.16

DGIN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и EPI

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-66.21%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-16.88%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-21.89%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-14.93%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-18.64%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

7.35%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и EPI

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.57%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.09%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.24%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.26%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.30%

-1.37%

Сравнение комиссий DGIN и EPI

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и EPI

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.20%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and EPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (5.90%) compared to EPI (4.57%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs EPI's -66.21%.

On 3-year performance, EPI leads with 8.38% vs 5.54% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPI has performed better with a 8.38% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DGIN has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for EPI.

DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор