PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. DGIN is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, DGIN returned -16.24% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.76% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и NDIA

2026 (YTD)202520242023
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%13.98%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between DGIN and NDIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between DGIN and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и NDIA

Секторы
DGIN
NDIA

Коммуникационные услуги

31.4%
5.5%

Технологии

23.9%
7.1%

Финансовые услуги

20.5%
31.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
11.0%

Энергетика

7.1%
9.5%

Промышленность

1.3%
10.7%

Здравоохранение

0.9%
4.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
NDIA
5.5%

Технологии

DGIN
23.9%
NDIA
7.1%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
NDIA
11.0%

Энергетика

DGIN
7.1%
NDIA
9.5%

Промышленность

DGIN
1.3%
NDIA
10.7%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
NDIA
4.4%

Сырьевые материалы

DGIN

-

NDIA
8.6%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

NDIA
5.9%

Недвижимость

DGIN

-

NDIA
2.5%

Коммунальные услуги

DGIN

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L

Доходность на риск

DGIN vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.61

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.43

+0.26

DGIN vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NDIA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и NDIA

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-22.05%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-17.09%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-16.03%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.42%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

7.37%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и NDIA

VanEck Digital India ETF (DGIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеют волатильность 4.46% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.28%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

14.00%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.11%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.59%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.59%

+3.28%

Сравнение комиссий DGIN и NDIA

И DGIN, и NDIA имеют комиссию равную 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и NDIA

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and NDIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -16.24% for DGIN. Both ETFs have the same 0.76% expense ratio. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN and NDIA have the same expense ratio: 0.76% per year.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: VanEck and Global X.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор