PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с GLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both India Equities funds from VanEck - DGIN tracks the MVIS Digital India while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 3.89%/yr vs 8.40%/yr for GLIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -2.47%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIN

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.72%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-2.47%
1 год
-4.61%
3 года*
8.40%
5 лет*
4.05%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и GLIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-2.47%-5.47%15.64%36.13%-15.50%

Correlation

The correlation between DGIN and GLIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between DGIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и GLIN

Секторы
DGIN
GLIN

Коммуникационные услуги

31.4%
5.1%

Технологии

23.9%
2.0%

Финансовые услуги

20.5%
35.2%

Потребительский циклический сектор

15.8%
14.6%

Энергетика

7.1%
2.1%

Промышленность

1.3%
21.1%

Здравоохранение

0.9%
7.9%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
GLIN
5.1%

Технологии

DGIN
23.9%
GLIN
2.0%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
GLIN
35.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
GLIN
14.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
GLIN
2.1%

Промышленность

DGIN
1.3%
GLIN
21.1%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
GLIN
7.9%

Сырьевые материалы

DGIN

-

GLIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

GLIN
0.6%

Недвижимость

DGIN

-

GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

DGIN

-

GLIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

DGIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.25

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.24

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.27

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.91

-0.26

DGIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и GLIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-79.36%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-17.07%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.77%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-44.56%

+22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-50.90%

+37.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

5.27%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и GLIN

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.29%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

15.74%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.24%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.35%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

23.64%

-4.77%

Сравнение комиссий DGIN и GLIN

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и GLIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GLIN в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.86%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and GLIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (5.29%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs GLIN's -79.36%.

On 3-year performance, GLIN leads with 8.40% vs 3.89% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLIN has performed better with a 8.40% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.86% for GLIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор