PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds from VanEck - DGIN tracks the MVIS Digital India while GLIN tracks the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.25%/yr vs 10.32%/yr for GLIN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%.

DGIN

1 день
-1.49%
1 месяц
1.15%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.76%
1 год
-17.63%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и GLIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-17.44%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-13.96%

Correlation

The correlation between DGIN and GLIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between DGIN and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и GLIN

Секторы
DGIN
GLIN

Коммуникационные услуги

29.9%
5.2%

Технологии

23.0%
1.9%

Финансовые услуги

21.1%
35.5%

Потребительский циклический сектор

16.8%
14.2%

Энергетика

7.9%
2.3%

Промышленность

1.4%
20.5%

Здравоохранение

0.9%
8.4%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
GLIN
5.2%

Технологии

DGIN
23.0%
GLIN
1.9%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
GLIN
35.5%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
GLIN
14.2%

Энергетика

DGIN
7.9%
GLIN
2.3%

Промышленность

DGIN
1.4%
GLIN
20.5%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
GLIN
8.4%

Сырьевые материалы

DGIN

-

GLIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

GLIN
0.5%

Недвижимость

DGIN

-

GLIN
0.0%

Коммунальные услуги

DGIN

-

GLIN
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

DGIN vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.26

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-0.25

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.24

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.71

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DGIN и GLIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-79.36%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.56%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-26.77%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-45.29%

+19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-50.97%

+37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

6.28%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и GLIN

Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 6.21%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.70%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.21%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.48%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.18%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

23.68%

-4.79%

Сравнение комиссий DGIN и GLIN

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и GLIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GLIN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.30%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and GLIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to DGIN (6.21%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs GLIN's -79.36%.

On 3-year performance, GLIN leads with 10.32% vs 4.25% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLIN has performed better with a 10.32% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.88% for GLIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор