PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с FLIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.54%/yr vs 6.86%/yr for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -7.51%.

DGIN

1 день
0.22%
1 месяц
4.14%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-15.48%
1 год
-17.33%
3 года*
5.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и FLIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-13.79%-6.00%22.56%30.30%-22.40%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%10.33%20.58%-6.49%

Correlation

The correlation between DGIN and FLIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DGIN and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и FLIN

Секторы
DGIN
FLIN

Коммуникационные услуги

31.4%
4.6%

Технологии

23.9%
8.3%

Финансовые услуги

20.5%
26.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
12.0%

Энергетика

7.1%
9.0%

Промышленность

1.3%
10.7%

Здравоохранение

0.9%
6.7%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
FLIN
4.6%

Технологии

DGIN
23.9%
FLIN
8.3%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
FLIN
26.9%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
FLIN
12.0%

Энергетика

DGIN
7.1%
FLIN
9.0%

Промышленность

DGIN
1.3%
FLIN
10.7%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
FLIN
6.7%

Сырьевые материалы

DGIN

-

FLIN
9.5%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

FLIN
5.6%

Недвижимость

DGIN

-

FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

DGIN

-

FLIN
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

DGIN vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.73

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.46

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.05

-0.12

DGIN vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и FLIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-41.90%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.79%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.85%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-14.85%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-8.06%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

8.13%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и FLIN

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.64%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.12%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.20%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.79%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

20.42%

-1.49%

Сравнение комиссий DGIN и FLIN

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и FLIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.20%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and FLIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (5.90%) compared to FLIN (4.64%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs FLIN's -41.90%.

On 3-year performance, FLIN leads with 6.86% vs 5.54% for DGIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLIN has performed better with a 6.86% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.43% for FLIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.19% for FLIN.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор