PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 6.19%/yr for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и FLIN

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-5.84%

Correlation

The correlation between DGIN and FLIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between DGIN and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и FLIN

Секторы
DGIN
FLIN

Коммуникационные услуги

29.9%
4.6%

Технологии

23.0%
8.4%

Финансовые услуги

21.1%
27.2%

Потребительский циклический сектор

16.8%
12.0%

Энергетика

7.9%
9.5%

Промышленность

1.4%
10.3%

Здравоохранение

0.9%
6.5%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
FLIN
4.6%

Технологии

DGIN
23.0%
FLIN
8.4%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
FLIN
27.2%

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
FLIN
12.0%

Энергетика

DGIN
7.9%
FLIN
9.5%

Промышленность

DGIN
1.4%
FLIN
10.3%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
FLIN
6.5%

Сырьевые материалы

DGIN

-

FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

FLIN
5.8%

Недвижимость

DGIN

-

FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

DGIN

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

DGIN vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGINFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.70

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.93

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.37

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGINFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.27

-0.29

Просадки

Сравнение просадок DGIN и FLIN

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-41.90%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-18.79%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-22.85%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-17.81%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-8.01%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

7.62%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и FLIN

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.30%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

12.87%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.96%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.74%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.45%

-1.55%

Сравнение комиссий DGIN и FLIN

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и FLIN

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and FLIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs FLIN's -41.90%.

On 3-year performance, FLIN leads with 6.19% vs 5.31% for DGIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLIN has performed better with a 6.19% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.63% for FLIN.

DGIN tracks MVIS Digital India, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.19% for FLIN.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор