PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGIN с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIN с INCO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO).

DGIN и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGIN или INCO.

Корреляция

Корреляция между DGIN и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGIN:

0.40

INCO:

-0.10

Коэф-т Сортино

DGIN:

0.63

INCO:

0.04

Коэф-т Омега

DGIN:

1.08

INCO:

1.00

Коэф-т Кальмара

DGIN:

0.32

INCO:

-0.03

Коэф-т Мартина

DGIN:

0.80

INCO:

-0.07

Индекс Язвы

DGIN:

8.81%

INCO:

13.49%

Дневная вол-ть

DGIN:

19.35%

INCO:

16.61%

Макс. просадка

DGIN:

-28.61%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

DGIN:

-14.19%

INCO:

-17.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -2.78%.

DGIN

С начала года

-9.98%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-7.85%

1 год

8.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INCO

С начала года

-2.78%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-1.68%

5 лет

19.22%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGIN и INCO

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

DGIN
VanEck Digital India ETF
INCO
Columbia India Consumer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGIN и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг риск-скорректированной доходности DGIN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INCO

DGIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGIN
VanEck Digital India ETF		0.00%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		2.96%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INCO

Максимальная просадка DGIN за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INCO

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...