PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIN с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DGIN tracks the MVIS Digital India while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 5.31%/yr vs 7.06%/yr for INCO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -10.75%.

DGIN

1 день
1.56%
1 месяц
1.37%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-17.11%
3 года*
5.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INCO

2026 (YTD)2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		-16.15%-6.00%22.56%30.30%-21.84%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-3.79%

Correlation

The correlation between DGIN and INCO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.73

The correlation between DGIN and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INCO

Секторы
DGIN
INCO

Коммуникационные услуги

29.9%

-

Технологии

23.0%
1.9%

Финансовые услуги

21.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.8%
59.3%

Энергетика

7.9%

-

Промышленность

1.4%
1.4%

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

37.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

DGIN
29.9%
INCO

-

Технологии

DGIN
23.0%
INCO
1.9%

Финансовые услуги

DGIN
21.1%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

DGIN
16.8%
INCO
59.3%

Энергетика

DGIN
7.9%
INCO

-

Промышленность

DGIN
1.4%
INCO
1.4%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INCO

-

Сырьевые материалы

DGIN

-

INCO

-

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INCO
37.5%

Недвижимость

DGIN

-

INCO

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTYDGIN с SPEM
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

DGIN vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 33
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGININCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-0.71

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.44

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.13

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIN vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGININCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INCO

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-47.69%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.49%

-21.37%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

-29.98%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-24.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-10.58%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

8.35%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INCO

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.78%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.38%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

16.86%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.90%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

20.31%

-1.41%

Сравнение комиссий DGIN и INCO

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INCO

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.27%1.90%0.00%0.24%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INCO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (6.26%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INCO's -47.69%.

On 3-year performance, INCO leads with 7.06% vs 5.31% for DGIN. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCO has performed better with a 7.06% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for INCO.

DGIN tracks MVIS Digital India, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: VanEck and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор