Сравнение DGEIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -2.92% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.69% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и DFSTX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DGEIX
DFSTX
Сравнение DGEIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.27 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.16 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и DFSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DFSTX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DFSTX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -60.99% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -13.92% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.91% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -44.78% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -9.09% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.80% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.47% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.43% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 12.19% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 21.77% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 20.61% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.06% | -5.22% |