PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции DFLVX немного отстают с 11.15%.


DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DGEIX и DFLVX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGEIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGEIXDFLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.63

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.40

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.16

+2.56

DGEIX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGEIXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFLVX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFLVX в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFLVX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGEIXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-65.65%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.28%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-19.83%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-41.79%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.06%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.52%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFLVX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGEIXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.16%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.48%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.53%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.95%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.40%

-1.54%