PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCFX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.73%/yr vs 0.21%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%.

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

VBTLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.34%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCFX и VBTLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.42%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%1.69%

Correlation

The correlation between DGCFX and VBTLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between DGCFX and VBTLX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

DGCFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.04

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.86

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

5.58

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и VBTLX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCFXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-18.81%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.89%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-6.00%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-18.14%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.18%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.67%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и VBTLX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCFXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.80%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

6.01%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.98%

-0.06%

Сравнение комиссий DGCFX и VBTLX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и VBTLX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VBTLX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.98%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

DGCFX and VBTLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGCFX has higher volatility (1.41%) compared to VBTLX (1.38%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs VBTLX's -18.81%.

DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCFX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор