PortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с DFTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFTEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
13.36%
DGCFX
DFTEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.62

DFTEX:

1.27

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.36

DFTEX:

1.87

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.29

DFTEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.57

DFTEX:

0.50

Коэф-т Мартина

DGCFX:

6.05

DFTEX:

4.04

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

DFTEX:

1.78%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.19%

DFTEX:

5.68%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

DFTEX:

-24.29%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.34%

DFTEX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью 1.96%.


DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

DFTEX

С начала года

1.96%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.54%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGCFX и DFTEX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%
График комиссии DFTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFTEX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и DFTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DFTEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFTEX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
DFTEX: 1.27
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
DFTEX: 1.87
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
DFTEX: 1.22
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
DFTEX: 0.50
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGCFX: 6.05
DFTEX: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.27
DGCFX
DFTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFTEX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DFTEX в 4.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.11%4.29%3.80%3.27%2.42%2.59%3.05%3.26%2.95%3.01%3.42%3.06%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFTEX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-7.55%
DGCFX
DFTEX

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFTEX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.67%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
2.45%
DGCFX
DFTEX