Сравнение DGCFX с DFTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью -0.58%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFTEX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFTEX
Сравнение DGCFX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.09 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFTEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFTEX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFTEX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFTEX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, примерно равная максимальной просадке DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -22.83% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.30% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -22.83% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.36% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.49% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFTEX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.88% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.69% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.71% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.88% | -0.95% |