Сравнение DGCFX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BNDW.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BNDW
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.41%.
DGCFX
3.54%
-0.97%
3.54%
8.91%
0.42%
N/A
BNDW
2.41%
-0.86%
3.26%
6.84%
-0.12%
N/A
Основные характеристики
| DGCFX | BNDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 9.11 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 4.74% |
| Макс. просадка | -21.77% | -17.22% |
| Текущая просадка | -6.30% | -6.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и BNDW
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGCFX и BNDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGCFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BNDW
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BNDW в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 5.07% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BNDW
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BNDW
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.