PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGCFX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCFX и BNDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
11.64%
DGCFX
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.39

BNDW:

1.35

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.02

BNDW:

1.98

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.24

BNDW:

1.24

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.48

BNDW:

0.53

Коэф-т Мартина

DGCFX:

5.00

BNDW:

4.85

Индекс Язвы

DGCFX:

1.15%

BNDW:

1.19%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.13%

BNDW:

4.28%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.13%

BNDW:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.32%.


DGCFX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.04%

1 год

5.52%

5 лет

1.46%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

2.32%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

1.42%

1 год

5.49%

5 лет

0.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGCFX и BNDW

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.39
BNDW: 1.35
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 2.02
BNDW: 1.98
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DGCFX: 1.24
BNDW: 1.24
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DGCFX: 0.48
BNDW: 0.53
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGCFX: 5.00
BNDW: 4.85

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
1.35
DGCFX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и BNDW

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BNDW в 3.94%


TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.31%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.94%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и BNDW

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.13%
-4.19%
DGCFX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и BNDW

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
1.03%
DGCFX
BNDW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab