Сравнение DGCFX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | -0.03% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и BNDW
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
DGCFX
BNDW
Сравнение DGCFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.95 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и BNDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BNDW
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BNDW
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -17.22% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.70% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -16.93% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.85% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.05% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.73% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BNDW
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.74% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.67% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.29% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.53% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.17% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.92% | +0.01% |