PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с BNDW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BNDW.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.30

BNDW:

1.16

Коэф-т Сортино

DGCFX:

1.74

BNDW:

1.58

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.21

BNDW:

1.19

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.45

BNDW:

0.44

Коэф-т Мартина

DGCFX:

4.38

BNDW:

3.91

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

BNDW:

1.17%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.11%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.54%

BNDW:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.40%.

DGCFX

С начала года

1.55%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

5.29%

3 года

3.27%

5 лет

0.41%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.90%

3 года

1.93%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Vanguard Total World Bond ETF

Сравнение комиссий DGCFX и BNDW

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и BNDW

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BNDW в 4.02%

TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.33%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.02%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и BNDW

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и BNDW

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...