PortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCFX и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
11.39%
DGCFX
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.62

BNDW:

1.55

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.36

BNDW:

2.30

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.29

BNDW:

1.28

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.57

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

DGCFX:

6.05

BNDW:

5.75

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.19%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.34%

BNDW:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.10%.


DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.91%

5 лет

-0.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGCFX и BNDW

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
BNDW: 1.55
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
BNDW: 2.30
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
BNDW: 1.28
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGCFX: 6.05
BNDW: 5.75

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.55
DGCFX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и BNDW

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BNDW в 3.95%


TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и BNDW

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-4.40%
DGCFX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и BNDW

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
1.51%
DGCFX
BNDW