PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с VVSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и VVSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-0.22%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 3.39%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX

Сравнение комиссий DGCFX и VVSCX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGCFX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXVVSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.70

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.23

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSCX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между DGCFX и VVSCX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и VVSCX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности VVSCX в 18.86%

TTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и VVSCX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и VVSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-31.33%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-14.03%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-7.01%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.68%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.63%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и VVSCX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

6.65%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

13.07%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

21.96%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

21.95%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

21.95%

-17.02%