PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGCFX с VVSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) are both mutual funds - DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, DGCFX returned 5.76%/yr vs 14.52%/yr for VVSCX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.76%/yr for VVSCX.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 17.01%.

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

VVSCX

1 день
1.07%
1 месяц
3.68%
С начала года
17.01%
6 месяцев
16.48%
1 год
40.89%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCFX и VVSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-0.22%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		17.01%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%

Correlation

The correlation between DGCFX and VVSCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.19

The correlation between DGCFX and VVSCX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTXVVSCX с NSDVX

Доходность на риск

DGCFX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXVVSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.43

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.38

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

16.11

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VVSCX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.43

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и VVSCX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и VVSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGCFXVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-31.33%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-9.87%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-31.33%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.15%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-10.36%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.67%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и VVSCX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.41%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGCFXVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.10%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

12.24%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

17.83%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

21.79%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

21.79%

-16.87%

Сравнение комиссий DGCFX и VVSCX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и VVSCX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VVSCX в 16.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.67%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGCFX and VVSCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSCX has higher volatility (5.10%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs VVSCX's -31.33%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCFX и VVSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор