PortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с DFIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFIHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.42

DFIHX:

7.60

Коэф-т Сортино

DGCFX:

1.94

DFIHX:

39.26

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.24

DFIHX:

16.53

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.51

DFIHX:

84.36

Коэф-т Мартина

DGCFX:

4.98

DFIHX:

559.64

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

DFIHX:

0.01%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.18%

DFIHX:

0.65%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

DFIHX:

-89.99%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.23%

DFIHX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGCFX показывает доходность 1.88%, а DFIHX немного ниже – 1.81%.


DGCFX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.37%

1 год

5.87%

3 года

2.98%

5 лет

0.32%

10 лет

N/A

DFIHX

С начала года

1.81%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

4.87%

3 года

4.01%

5 лет

2.13%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGCFX и DFIHX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и DFIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 7.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFIHX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DFIHX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.32%4.40%4.04%2.26%2.45%1.79%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
4.75%4.98%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFIHX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки DFIHX в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFIHX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFIHX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...