PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с IBND

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или IBND.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и IBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.30

IBND:

1.07

Коэф-т Сортино

DGCFX:

1.74

IBND:

1.60

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.21

IBND:

1.19

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.45

IBND:

0.40

Коэф-т Мартина

DGCFX:

4.38

IBND:

2.47

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

IBND:

3.71%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.11%

IBND:

8.91%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

IBND:

-35.63%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.54%

IBND:

-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у IBND с доходностью 10.35%.

DGCFX

С начала года

1.55%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

5.29%

3 года

3.27%

5 лет

0.41%

10 лет

N/A

IBND

С начала года

10.35%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.11%

1 год

9.44%

3 года

3.96%

5 лет

0.57%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DGCFX и IBND

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и IBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и IBND

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IBND в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.33%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.33%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и IBND

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и IBND

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.94%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...