Сравнение DGCFX с IBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).
DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или IBND.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и IBND
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -0.79%.
DGCFX
3.54%
-0.97%
3.54%
8.91%
0.42%
N/A
IBND
-0.79%
-2.76%
0.99%
4.42%
-1.62%
-1.00%
Основные характеристики
| DGCFX | IBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.11 | 1.44 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 4.52% | 7.86% |
| Макс. просадка | -21.77% | -35.63% |
| Текущая просадка | -6.30% | -19.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и IBND
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между DGCFX и IBND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGCFX c IBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и IBND
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IBND в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 5.07% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.54% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.70% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и IBND
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и IBND
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.97%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.