PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и IBND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BNDDGCFX с BNDX
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPABIBND с AGG

Сравнение комиссий DGCFX и IBND

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGCFX vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.24

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между DGCFX и IBND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и IBND

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и IBND

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-35.62%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-6.75%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-34.32%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-10.58%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.65%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.05%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и IBND

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.98%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.59%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

8.93%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

9.70%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

8.94%

-4.01%