PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с IBND

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или IBND.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и IBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
-3.49%
DGCFX
IBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.62

IBND:

1.37

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.36

IBND:

2.15

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.29

IBND:

1.25

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.57

IBND:

0.52

Коэф-т Мартина

DGCFX:

6.05

IBND:

3.22

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

IBND:

3.68%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.19%

IBND:

8.66%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

IBND:

-35.63%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.34%

IBND:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IBND с доходностью 11.00%.

DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

IBND

С начала года

11.00%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

6.92%

1 год

11.88%

5 лет

0.91%

10 лет

0.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGCFX и IBND

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и IBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
IBND: 1.37
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
IBND: 2.15
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
IBND: 1.25
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
IBND: 0.52
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGCFX: 6.05
IBND: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.37
DGCFX
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и IBND

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IBND в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и IBND

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-12.54%
DGCFX
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и IBND

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.67%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
4.01%
DGCFX
IBND