PortfoliosLab logo
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US25239Y3861

Дата выпуска

10 янв. 2018 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DGCFX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
99.64%
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio показал доход в 1.77% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев.


DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGCFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%1.54%-0.54%0.22%1.77%
20240.00%-0.88%1.33%-2.07%1.23%0.88%2.10%1.19%1.41%-1.82%1.41%-1.14%3.58%
20233.70%-2.34%2.29%0.89%-0.89%-0.22%0.78%-0.11%-1.86%-1.15%4.89%3.90%10.01%
2022-2.86%-1.67%-2.89%-4.31%0.11%-3.32%4.55%-4.35%-5.09%0.35%4.33%-1.45%-15.88%
2021-0.55%-2.29%-1.03%0.85%0.47%0.93%1.48%-0.27%-1.24%-0.93%0.37%-0.56%-2.78%
20202.23%0.47%-6.52%4.15%1.46%1.63%2.54%-0.28%0.18%0.28%1.65%0.54%8.26%
20192.02%0.63%2.38%0.51%0.81%2.10%1.56%1.73%-0.58%0.10%-0.10%-0.12%11.55%
2018-0.90%-0.50%0.36%-0.20%0.41%0.09%0.20%0.61%-0.50%-0.10%-0.20%0.68%-0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGCFX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DGCFX: 6.05
^GSPC: 1.94

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.46
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.40$0.40$0.37$0.19$0.26$0.20$0.20$0.58

Дивидендный доход

4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.23$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.20
2018$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-10.07%
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 22.37%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.37%4 авг. 2021 г.30821 окт. 2022 г.
-10.88%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.84
-4.19%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.953 авг. 2021 г.146
-1.9%12 янв. 2018 г.2314 февр. 2018 г.12310 авг. 2018 г.146
-1.7%29 авг. 2019 г.1113 сент. 2019 г.8515 янв. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
14.23%
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)