- ISIN
- US25239Y3861
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 10 янв. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DGCFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) показал доход в 1.11% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев.
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DGCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGCFX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 1.29% | -2.42% | 0.77% | 1.09% | 0.54% | -0.87% | 1.11% | |||||
| 2025 | 0.55% | 1.54% | -0.54% | 0.44% | 0.22% | 1.36% | 0.11% | 0.76% | 1.05% | 0.75% | 0.21% | -0.46% | 6.12% |
| 2024 | 0.00% | -0.88% | 1.33% | -2.07% | 1.23% | 0.88% | 2.09% | 1.19% | 1.41% | -1.82% | 1.41% | -1.14% | 3.57% |
| 2023 | 3.70% | -2.34% | 2.29% | 0.89% | -0.89% | -0.22% | 0.78% | -0.11% | -1.86% | -1.15% | 4.89% | 3.90% | 10.01% |
| 2022 | -2.86% | -1.67% | -2.89% | -4.31% | 0.11% | -3.32% | 4.55% | -4.35% | -5.09% | 0.35% | 4.33% | -1.45% | -15.88% |
| 2021 | -0.55% | -2.29% | -1.03% | 0.85% | 0.47% | 0.93% | 1.48% | -0.27% | -1.24% | -0.93% | 0.37% | 0.20% | -2.04% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 2.11%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- This fund participated in 29.65% of S&P 500 Index downside but only 18.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 18.99%
- Участие в снижении
- 29.65%
Комиссия
Комиссия DGCFX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGCFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.71 | -5.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.39 | $0.40 | $0.37 | $0.19 | $0.26 | $0.20 | $0.20 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.77%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.77%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.88%март 2020 г. | 13d | 3mo 19d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.19%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 18d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.19%март 2026 г. | 25d | 3mo | 3mo 25dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.70%сент. 2019 г. | 15d | 4mo 4d | 4mo 19dавг. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DGCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -56.78% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -18.90% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.43% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.70% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGCFX
Добавьте DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGCFX