Сравнение DGCFX с ADBE
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) is Global Bonds fund managed by Dimensional, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.15%/yr vs -16.30%/yr for ADBE. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.91%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.54%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGCFX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.11% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | -1.17% |
Correlation
The correlation between DGCFX and ADBE is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DGCFX
ADBE
Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCFX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.50 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.93 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и ADBE
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -79.89% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -47.37% | +44.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -69.53% | +65.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -71.90% | +50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -62.33% | +61.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -26.14% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 25.14% | -24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и ADBE
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.13%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 15.91% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 32.30% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 38.44% | -34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 37.40% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 34.85% | -29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DGCFX and ADBE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to DGCFX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs ADBE's -79.89%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCFX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор