PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGCFX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с ADBE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и ADBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
ADBE
Adobe Inc		-31.04%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -31.04%.

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

ADBE

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-31.04%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-37.01%
3 года*
-14.44%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Adobe Inc

Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с BNDWDGCFX с BNDDGCFX с BNDX
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

DGCFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGCFXADBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-1.20

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-1.69

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.79

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.84

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

-1.72

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGCFXADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-1.20

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между DGCFX и ADBE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и ADBE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE.

Загрузка...

Показатели просадок

DGCFXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-79.89%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-44.18%

+40.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-65.88%

+44.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-64.94%

+62.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-25.80%

+20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

21.49%

-20.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и ADBE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGCFXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

11.21%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

23.64%

-21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

30.99%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

35.52%

-30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

33.86%

-28.93%