Сравнение DGCFX с ADBE
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) is Global Bonds fund managed by Dimensional, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.30%/yr vs -17.24%/yr for ADBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%.
DGCFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам DGCFX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.11% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | -1.17% |
Correlation
The correlation between DGCFX and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between DGCFX and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DGCFX
ADBE
Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCFX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.73 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.42 | +5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и ADBE
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -79.89% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -48.13% | +44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -69.53% | +65.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -71.90% | +50.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -65.82% | +64.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -26.09% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 24.65% | -23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и ADBE
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.01%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 11.88% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 30.50% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 36.00% | -32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 36.88% | -31.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 34.58% | -29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.76% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DGCFX and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (11.88%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs ADBE's -79.89%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCFX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор