PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%.


DGCFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
0.45%
С начала года
1.11%
1 год
4.24%
3 года*
5.60%
5 лет*
0.30%
10 лет*

ADBE

1 день
4.79%
1 месяц
13.50%
6 месяцев
-22.62%
С начала года
-32.77%
1 год
-34.96%
3 года*
-23.32%
5 лет*
-17.24%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGCFX и ADBE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
1.11%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
ADBE
Adobe Inc
-32.77%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%-1.17%

Correlation

The correlation between DGCFX and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.09

The correlation between DGCFX and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Adobe Inc

Доходность на риск

DGCFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGCFXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.73

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-1.42

+5.78

DGCFX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и ADBE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGCFXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-79.89%

+58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-48.13%

+44.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-69.53%

+65.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-71.90%

+50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-65.82%

+64.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-26.09%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

24.65%

-23.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и ADBE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.01%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGCFXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

11.88%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

30.50%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

36.00%

-32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

36.88%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

34.58%

-29.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.76%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Часто задаваемые вопросы


DGCFX and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (11.88%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs ADBE's -79.89%.

DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGCFX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор