PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с ADBE

Последнее обновление 26 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и ADBE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.55%
-18.86%
DGCFX
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.08

ADBE:

-0.74

Коэф-т Сортино

DGCFX:

1.55

ADBE:

-0.87

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.19

ADBE:

0.87

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.39

ADBE:

-0.66

Коэф-т Мартина

DGCFX:

3.85

ADBE:

-1.33

Индекс Язвы

DGCFX:

1.20%

ADBE:

20.37%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.26%

ADBE:

36.65%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DGCFX:

-6.98%

ADBE:

-36.75%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.00%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -2.09%.

DGCFX

С начала года

-0.00%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.78%

1 год

4.38%

5 лет

-0.21%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-2.09%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-19.74%

1 год

-29.08%

5 лет

4.66%

10 лет

20.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08-0.74
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55-0.87
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.190.87
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.39-0.66
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.85-1.33
DGCFX
ADBE

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08
-0.74
DGCFX
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.40%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и ADBE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.98%
-36.75%
DGCFX
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и ADBE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.26%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.26%
5.93%
DGCFX
ADBE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab