PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с ADBE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и ADBE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.30

ADBE:

-0.38

Коэф-т Сортино

DGCFX:

1.74

ADBE:

-0.27

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.21

ADBE:

0.96

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.45

ADBE:

-0.27

Коэф-т Мартина

DGCFX:

4.38

ADBE:

-0.64

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

ADBE:

21.06%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.11%

ADBE:

37.11%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.54%

ADBE:

-39.33%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -6.09%.

DGCFX

С начала года

1.55%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

5.29%

3 года

3.27%

5 лет

0.41%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-6.09%

1 месяц

19.73%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-13.84%

3 года

1.52%

5 лет

1.79%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Adobe Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.33%4.40%4.04%2.26%1.68%1.55%1.92%6.17%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и ADBE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и ADBE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 0.94%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...