PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с ADBE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или ADBE.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и ADBE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
94.64%
DGCFX
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.62

ADBE:

-0.60

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.36

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.29

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.57

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

DGCFX:

6.05

ADBE:

-1.16

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

ADBE:

19.22%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.19%

ADBE:

37.06%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.34%

ADBE:

-46.58%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -17.31%.

DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.63%

10 лет

N/A

ADBE

С начала года

-17.31%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-23.00%

5 лет

1.98%

10 лет

17.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
ADBE: -0.60
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
ADBE: -0.64
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
ADBE: 0.90
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
ADBE: -0.44
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGCFX: 6.05
ADBE: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.60
DGCFX
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и ADBE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-46.58%
DGCFX
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и ADBE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.67%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
12.50%
DGCFX
ADBE