Сравнение DGCFX с ADBE
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) is Global Bonds fund managed by Dimensional, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.73%/yr vs -12.67%/yr for ADBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.79%.
DGCFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DGCFX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.34% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 5.82% |
Correlation
The correlation between DGCFX and ADBE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between DGCFX and ADBE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCFX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DGCFX
ADBE
Сравнение DGCFX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.83 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -1.41 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.13 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и ADBE
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -79.89% | +58.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -45.95% | +42.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -64.50% | +60.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -67.26% | +45.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -62.78% | +62.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -25.97% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 26.83% | -25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и ADBE
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.41%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCFX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 13.95% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 28.02% | -25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 33.69% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 36.32% | -30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 34.33% | -29.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и ADBE
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.75% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DGCFX and ADBE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (13.95%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs ADBE's -79.89%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCFX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор