PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFSVX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.


DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий DGCFX и DFSVX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.


Доходность на риск

DGCFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCFXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

5.75

+0.14

DGCFX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCFXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFSVX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFSVX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFSVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFSVX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCFXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-66.70%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-15.11%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-27.69%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.89%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.51%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

4.09%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCFXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.46%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

12.88%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

23.35%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

21.68%

-16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

23.92%

-18.99%