Сравнение DGCFX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFSVX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFSVX
Сравнение DGCFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.75 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFSVX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFSVX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFSVX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -66.70% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -15.11% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -27.69% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.89% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.51% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 4.09% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.46% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.88% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 23.35% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 21.68% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.92% | -18.99% |