PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGCFX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGCFX с BND

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BND.

Корреляция

Корреляция между DGCFX и BND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
10.26%
DGCFX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGCFX:

1.62

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

DGCFX:

2.36

BND:

1.93

Коэф-т Омега

DGCFX:

1.29

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

DGCFX:

0.57

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

DGCFX:

6.05

BND:

3.43

Индекс Язвы

DGCFX:

1.13%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

DGCFX:

4.19%

BND:

5.31%

Макс. просадка

DGCFX:

-22.37%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

DGCFX:

-5.34%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.

DGCFX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

1.58%

1 год

7.17%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGCFX и BND

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
График комиссии DGCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGCFX: 0.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGCFX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGCFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGCFX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGCFX: 1.62
BND: 1.33
Коэффициент Сортино DGCFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGCFX: 2.36
BND: 1.93
Коэффициент Омега DGCFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGCFX: 1.29
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара DGCFX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGCFX: 0.57
BND: 0.52
Коэффициент Мартина DGCFX, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGCFX: 6.05
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.33
DGCFX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и BND

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BND в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.32%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и BND

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-6.87%
DGCFX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и BND

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67%
2.19%
DGCFX
BND