Сравнение DGCFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BND.
Корреляция
Корреляция между DGCFX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BND
Основные характеристики
DGCFX:
0.87
BND:
0.29
DGCFX:
1.24
BND:
0.43
DGCFX:
1.15
BND:
1.05
DGCFX:
0.31
BND:
0.12
DGCFX:
3.44
BND:
0.81
DGCFX:
1.07%
BND:
1.94%
DGCFX:
4.25%
BND:
5.44%
DGCFX:
-22.37%
BND:
-18.84%
DGCFX:
-7.08%
BND:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.30%.
DGCFX
3.46%
-0.07%
2.45%
3.69%
0.12%
N/A
BND
1.30%
-0.40%
1.12%
1.56%
-0.41%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и BND
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGCFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BND
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.40% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BND
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BND
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.