Сравнение DGCFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGCFX или BND.
Корреляция
Корреляция между DGCFX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BND
Основные характеристики
DGCFX:
1.68
BND:
1.19
DGCFX:
2.45
BND:
1.73
DGCFX:
1.30
BND:
1.21
DGCFX:
0.58
BND:
0.46
DGCFX:
5.90
BND:
2.97
DGCFX:
1.17%
BND:
2.09%
DGCFX:
4.13%
BND:
5.22%
DGCFX:
-22.37%
BND:
-18.84%
DGCFX:
-5.03%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%.
DGCFX
2.10%
1.54%
1.92%
6.45%
0.07%
N/A
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и BND
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGCFX и BND
DGCFX
BND
Сравнение DGCFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BND
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.31% | 4.40% | 4.04% | 2.26% | 1.68% | 1.55% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BND
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BND
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.