Сравнение DGCFX с BND
DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 5 years, DGCFX returned 0.63%/yr vs 0.18%/yr for BND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGCFX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.94%.
DGCFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам DGCFX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 1.67% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.94% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DGCFX and BND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between DGCFX and BND shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCFX vs. BND — Ранг доходности на риск
DGCFX
BND
Сравнение DGCFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCFX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.68 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и BND
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -18.58% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.68% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -5.92% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -17.91% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.71% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.06% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.94% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и BND
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCFX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.15% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.80% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.75% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.03% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.53% | -0.62% |
Сравнение комиссий DGCFX и BND
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и BND
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BND в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.74% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCFX and BND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.15%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, DGCFX dropped -21.77% vs BND's -18.58%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGCFX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор