Сравнение DGCFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и DFIEX
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DGCFX
DFIEX
Сравнение DGCFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.95 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.55 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.57 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.07 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.95 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и DFIEX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и DFIEX
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и DFIEX
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -62.22% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.01% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -28.66% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -7.75% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.26% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.81% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 7.09% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.45% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 15.90% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 15.65% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 16.35% | -11.42% |