Сравнение DGCFX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFFVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio	-0.41%	6.12%	3.57%	10.01%	-15.88%	-2.04%	8.51%	11.55%	1.13%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	5.44%	9.53%	9.34%	19.37%	-4.66%	31.53%	3.78%	21.51%	-12.66%

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.

DGCFX

1 день: 0.33%

1 месяц: -2.00%

С начала года: -0.41%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 3.85%

3 года*: 5.15%

5 лет*: 0.55%

10 лет*: —

DFFVX

1 день: 2.10%

1 месяц: -4.22%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 8.08%

1 год: 23.93%

3 года*: 14.30%

5 лет*: 8.31%

10 лет*: 10.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Название символа

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DGCFX:

DGCFX с DFTEX DGCFX с DFIHX DGCFX с IBND DGCFX с 18M2.DE DGCFX с ADBE DGCFX с BNDW DGCFX с BND

Часто сравнивают с DFFVX:

DFFVX с DFSVX DFFVX с AVUV DFFVX с VISVX DFFVX с VBR DFFVX с VOO DFFVX с VMVAX DFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DGCFX и DFFVX

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DGCFX

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGCFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFFVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGCFX	DFFVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.08	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.62	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.22	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	1.66	-0.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	6.14	-0.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGCFX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGCFX	DFFVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.08	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.38	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.44	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.46	+0.04

Корреляция

Корреляция между DGCFX и DFFVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFFVX

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio	4.84%	4.22%	4.40%	4.03%	2.26%	2.45%	1.78%	1.92%	6.17%	0.00%	0.00%	0.00%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.63%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFFVX

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGCFX	DFFVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.77%	-64.21%	+42.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.19%	-14.71%	+11.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.77%	-26.09%	+4.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-6.13%	+3.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.45%	-9.76%	+4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.81%	3.98%	-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGCFX	DFFVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.74%	5.40%	-3.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.32%	12.36%	-10.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.59%	22.64%	-19.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.43%	21.71%	-16.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.93%	23.68%	-18.75%

Сравнение DGCFX с DFFVX

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и DFFVX

Сравнение доходности по годам DGCFX и DFFVX

Доходность по периодам

DGCFX

DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGCFX и DFFVX

Доходность на риск

DGCFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

DGCFX

DFFVX

Сравнение DGCFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGCFX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и DFFVX

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и DFFVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и DFFVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)