Сравнение SEMRX с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMRX и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 0.67% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 0.12% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.87% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.87%.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.30%
TBUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMRX и TBUX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
SEMRX vs. TBUX — Ранг доходности на риск
SEMRX
TBUX
Сравнение SEMRX c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 5.88 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.49 | 10.15 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 2.66 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.30 | 14.71 | -6.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | 99.78 | -70.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 5.88 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 3.82 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между SEMRX и TBUX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и TBUX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TBUX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.29% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и TBUX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMRX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -1.79% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.33% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.29% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.05% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и TBUX
Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMRX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.43% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 0.84% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.08% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.08% | +1.22% |