PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%6.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAASEMRX с AAA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий SEMRX и SGOV

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SEMRX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

20.61

-17.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

283.87

-275.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

201.33

-198.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

411.31

-402.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

4,618.08

-4,585.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

20.61

-17.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

14.12

-11.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

12.34

-11.11

Корреляция

Корреляция между SEMRX и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и SGOV

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и SGOV

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-0.03%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.01%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-0.03%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

0.00%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.00%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и SGOV

Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.06%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.13%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

0.20%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

0.24%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

0.24%

+2.06%