Semper Short Duration Fund (SEMRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund (SEMRX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции SEMRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.

Semper Short Duration Fund (SEMRX) показал доход в 2.15% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMRX составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SEMRX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Semper Short Duration Fund has an annualized alpha of 2.66%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.59%) than losses (0.70%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SEMRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SEMRX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Semper Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semper Short Duration Fund показал максимальную просадку в 13.09%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.