PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Semper Short Duration Fund (SEMRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Semper Short Duration Fund (SEMRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00770X6186

CUSIP

00770X618

Эмитент

Semper

Дата выпуска

23 дек. 2010 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SEMRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Популярные сравнения:
SEMRX с ^GSPC
Популярные сравнения:
SEMRX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Semper Short Duration Fund (SEMRX) показал доход в 2.13% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMRX составила 2.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEMRX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.90%

3 года

6.62%

5 лет

4.86%

10 лет

2.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEMRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%0.96%0.19%0.26%0.00%2.13%
20241.06%0.38%0.74%0.30%0.86%0.74%0.73%0.64%0.84%0.21%0.92%0.50%8.20%
20231.69%0.67%-0.36%0.81%0.63%0.62%1.05%0.40%0.61%0.20%1.06%1.08%8.77%
20220.00%-0.74%-0.72%-0.07%-1.12%-0.79%0.57%0.95%-0.87%-1.03%1.07%0.96%-1.82%
20210.54%0.22%0.02%0.32%0.23%0.22%0.11%0.13%0.11%0.02%-0.09%-0.05%1.79%
20200.51%0.29%-10.87%1.54%2.61%2.32%0.56%0.77%0.55%0.23%0.55%0.46%-1.19%
20190.25%0.44%0.38%0.36%0.35%0.25%0.25%0.23%0.23%0.21%0.20%0.22%3.43%
20180.18%0.16%0.10%0.21%0.32%0.23%0.13%0.32%0.13%0.23%0.02%-0.01%2.07%
20170.20%0.27%0.39%0.19%0.41%0.17%0.38%0.18%0.16%0.22%0.03%0.10%2.75%
2016-0.00%-0.19%0.19%0.56%-0.02%-0.01%0.09%0.52%0.37%0.18%0.18%1.05%2.96%
2015-0.24%0.47%-0.39%0.27%0.28%-0.08%0.06%0.09%0.19%0.01%0.11%-0.10%0.66%
20140.39%0.30%0.11%0.36%0.38%0.19%0.10%-0.10%-0.01%0.26%0.09%0.80%2.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEMRX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEMRX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Semper Short Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.73
  • За 5 лет: 2.94
  • За 10 лет: 1.28
  • За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Semper Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.58$0.57$0.28$0.15$0.19$0.28$0.26$0.22$0.38$0.28$0.32

Дивидендный доход

5.59%6.13%6.06%3.10%1.57%1.95%2.86%2.66%2.20%3.83%2.78%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.57
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.28
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.15
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17$0.38
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.12$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Semper Short Duration Fund показал максимальную просадку в 13.09%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 726 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.09%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.72610 февр. 2023 г.741
-2.32%10 мая 2013 г.395 июл. 2013 г.19310 апр. 2014 г.232
-0.97%2 мар. 2023 г.1827 мар. 2023 г.2328 апр. 2023 г.41
-0.79%9 мар. 2015 г.616 мар. 2015 г.11731 авг. 2015 г.123
-0.7%7 дек. 2015 г.1629 дек. 2015 г.7619 апр. 2016 г.92
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...