Semper Short Duration Fund (SEMRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semper Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Semper Short Duration Fund (SEMRX) показал доход в 0.67% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMRX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SEMRX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Semper Short Duration Fund: годовая альфа составляет 2.59%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.75%) было выше, чем в снижении (0.95%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SEMRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SEMRX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Semper Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Semper Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semper Short Duration Fund показал максимальную просадку в 13.09%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.

Текущая просадка Semper Short Duration Fund составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.