- ISIN
- US00770X6186
- CUSIP
- 00770X618
- Эмитент
- Medalist Partners
- Дата выпуска
- 23 дек. 2010 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEMRX
Medalist Partners Short Duration Fund (SEMRX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции SEMRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Medalist Partners Short Duration Fund (SEMRX) показал доход в 3.10% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEMRX составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Medalist Partners Short Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 3.47%
- Всё время*
- 2.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SEMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEMRX закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.53% | -0.07% | 0.45% | 0.56% | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 3.10% | ||||
| 2025 | 0.71% | 0.96% | 0.19% | 0.26% | 0.50% | 0.71% | 0.50% | 0.82% | 0.50% | 0.39% | 0.47% | 0.27% | 6.47% |
| 2024 | 1.06% | 0.39% | 0.74% | 0.30% | 0.85% | 0.74% | 0.73% | 0.64% | 0.83% | 0.21% | 0.93% | 0.50% | 8.21% |
| 2023 | 1.69% | 0.67% | -0.36% | 0.81% | 0.63% | 0.62% | 1.05% | 0.40% | 0.60% | 0.19% | 1.06% | 1.07% | 8.76% |
| 2022 | 0.00% | -0.74% | -0.73% | -0.08% | -1.12% | -0.79% | 0.57% | 0.95% | -0.87% | -1.03% | 1.07% | 1.08% | -1.69% |
| 2021 | 0.55% | 0.21% | 0.02% | 0.33% | 0.23% | 0.22% | 0.12% | 0.12% | 0.11% | 0.02% | -0.09% | 0.08% | 1.93% |
Метрики бенчмарка
Medalist Partners Short Duration Fund has an annualized alpha of 2.68%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.49%) than losses (0.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.49%
- Участие в снижении
- 0.18%
Комиссия
Комиссия SEMRX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEMRX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medalist Partners Short Duration Fund (SEMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.32 | +1.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 2.50 | +7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.19 | 10.58 | +32.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medalist Partners Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.57 | $0.58 | $0.57 | $0.29 | $0.16 | $0.19 | $0.29 | $0.27 | $0.22 | $0.30 | $0.23 |
Дивидендный доход | 5.60% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medalist Partners Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.57 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.57 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.29 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medalist Partners Short Duration Fund показал максимальную просадку в 13.09%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.09%март 2020 г. | 20d | 2y 10mo | 2y 11moмарт 2020 г. - февр. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-2.39%июль 2013 г. | 8mo 6d | 7mo 28d | 1y 3moнояб. 2012 г. - февр. 2014 г. | — |
-1.46%янв. 2012 г. | 26d | 3mo 15d | 4mo 11dдек. 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
-0.97%март 2023 г. | 25d | 1mo 2d | 1mo 27dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.80%февр. 2016 г. | 2mo 21d | 2mo 3d | 4mo 24dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SEMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -56.78% | +43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -9.10% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -18.90% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -25.43% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -33.92% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.69% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.14% | -2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEMRX
Добавьте Medalist Partners Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEMRX