PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с FGUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и FGUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и FGUSX


2026 (YTD)2025202420232022
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%0.00%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
0.48%5.22%4.67%4.61%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у FGUSX с доходностью 0.48%.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

FGUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

Federated Hermes Government Ultrashort Fund

Сравнение комиссий DFYGX и FGUSX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FGUSX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFYGX vs. FGUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FGUSX
Ранг доходности на риск FGUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c FGUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXFGUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

3.06

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

9.18

-6.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

3.00

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

15.63

-13.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

47.02

-41.72

DFYGX vs. FGUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGUSX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и FGUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXFGUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.06

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

3.02

-1.17

Корреляция

Корреляция между DFYGX и FGUSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и FGUSX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FGUSX в 4.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
FGUSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund
4.15%4.66%4.56%4.70%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и FGUSX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки FGUSX в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и FGUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXFGUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-0.31%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.31%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.07%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и FGUSX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXFGUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.48%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.57%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.57%

-0.58%