PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%1.13%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с AAA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий SEMRX и JAAA

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

SEMRX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

3.53

+4.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.90

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

3.45

+5.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

24.01

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.69

-1.46

Корреляция

Корреляция между SEMRX и JAAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и JAAA

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и JAAA

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-2.64%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-1.46%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-2.64%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.03%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.26%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и JAAA

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.41%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.68%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.69%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

1.67%

+0.63%