PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAASEMRX с AAA
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIXDHEAX с SPSB

Сравнение комиссий SEMRX и DHEAX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

SEMRX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.21

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

6.76

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

2.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

9.96

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

38.15

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.21

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между SEMRX и DHEAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и DHEAX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и DHEAX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-12.34%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.50%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-5.06%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.19%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.82%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.13%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и DHEAX

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.80%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.19%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.51%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

2.29%

+0.01%