Сравнение SEMRX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMRX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 0.67% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | -1.19% | 3.48% | 2.11% | 2.74% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMRX показывает доходность 0.67%, а TRBUX немного ниже – 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMRX имеют среднегодовую доходность 3.30%, а акции TRBUX немного впереди с 3.34%.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.30%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMRX и TRBUX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
SEMRX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
SEMRX
TRBUX
Сравнение SEMRX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 4.39 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.49 | 13.90 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 5.56 | -3.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.14 | 22.36 | -13.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.53 | 68.15 | -35.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 4.39 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.58 | 2.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 2.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SEMRX и TRBUX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и TRBUX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.29% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и TRBUX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMRX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -4.15% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -0.39% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -2.68% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -4.15% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.39% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.22% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и TRBUX
Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMRX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.32% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.06% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.70% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.52% | +0.78% |