PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SEMRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.29% соответственно.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAASEMRX с AAA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SEMRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.88

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

1.37

+7.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.21

+1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

1.39

+7.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

6.43

+26.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.88

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

0.62

+1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

0.68

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.46

+0.77

Корреляция

Корреляция между SEMRX и ^GSPC составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и ^GSPC

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-56.78%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-9.10%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-25.43%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

-33.92%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.67%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-10.75%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.62%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и ^GSPC

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

5.29%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

9.55%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

18.33%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

16.90%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

18.04%

-15.74%