Сравнение DFYGX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 10.34% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DISVX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DISVX
Сравнение DFYGX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.59 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 3.17 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.52 | +2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.98 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 11.76 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.86 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.51 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DISVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DISVX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DISVX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -61.57% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -13.26% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -27.43% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -49.24% | +44.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.95% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -12.23% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.36% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DISVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 7.27% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 11.02% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 16.51% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 15.98% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.74% | -15.75% |