Сравнение DFYGX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.99% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFSTX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFSTX
Сравнение DFYGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.94 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.45 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.19 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.20 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.94 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.31 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.45 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.49 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFSTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFSTX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFSTX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -60.99% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -13.92% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -25.91% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -44.78% | +40.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.58% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -8.80% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.48% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.21% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.48% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 21.89% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 20.65% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 22.07% | -21.08% |