Сравнение DFYGX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 12.92% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFQTX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFQTX
Сравнение DFYGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.08 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.63 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.25 | +2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.35 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.35 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.08 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.62 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.71 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.48 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFQTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFQTX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFQTX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -59.35% | +54.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -12.73% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -22.64% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -37.21% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.96% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -7.84% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.73% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.24% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.06% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 18.23% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 17.04% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 18.27% | -17.28% |