Сравнение DFYGX с BBBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BBBIX управляется BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и BBBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 0.23% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BBBIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 3.39% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и BBBIX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
DFYGX
BBBIX
Сравнение DFYGX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.84 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 6.89 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.20 | +1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 7.75 | -5.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 28.07 | -22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.52 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.33 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и BBBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и BBBIX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BBBIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.26% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и BBBIX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и BBBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -6.60% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.57% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -3.16% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -6.60% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.47% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.16% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и BBBIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у BBH Limited Duration Fund (BBBIX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.30% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.04% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.61% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.52% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.46% | -0.47% |