Сравнение DFYGX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.59% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFIVX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFIVX
Сравнение DFYGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.92 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.46 | +2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.08 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 13.61 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.89 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.64 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.38 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFIVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFIVX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFIVX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -66.61% | +62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -11.99% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -25.29% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -48.11% | +43.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -12.30% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.72% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 6.92% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 10.68% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 16.67% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 16.27% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 18.07% | -17.08% |