PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.38% против 11.59% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFYGX и DFIVX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFYGX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.31

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.92

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.46

+2.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.08

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

13.61

-8.32

DFYGX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.89

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.64

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.38

+1.47

Корреляция

Корреляция между DFYGX и DFIVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и DFIVX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и DFIVX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-66.61%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-11.99%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-25.29%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-48.11%

+43.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.92%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-12.30%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.72%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.92%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

10.68%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

16.67%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

16.27%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

18.07%

-17.08%