PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и DFEOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.38% против 13.25% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Сравнение комиссий DFYGX и DFEOX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFYGX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.07

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.61

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.24

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

6.41

-1.11

DFYGX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.07

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.64

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

0.51

+1.33

Корреляция

Корреляция между DFYGX и DFEOX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и DFEOX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFEOX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и DFEOX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFEOX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-56.77%

+52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-12.58%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-22.86%

+18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-36.55%

+32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-7.24%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.63%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

5.19%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

8.89%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

18.03%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

16.92%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

18.00%

-17.01%