Сравнение DFWVX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 28.45% против 18.35% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и JLGMX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
DFWVX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
DFWVX
JLGMX
Сравнение DFWVX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.65 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.07 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.87 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 2.61 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.65 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и JLGMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и JLGMX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и JLGMX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -31.82% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -16.73% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -31.13% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -31.82% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -13.00% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -5.83% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.57% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и JLGMX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.56% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.50% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.58% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.16% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.25% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 21.54% | +13.37% |