PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и JLGMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 28.45% против 18.35% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-2.84%
С начала года
4.87%
6 месяцев
12.13%
1 год
35.09%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий DFWVX и JLGMX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.


Доходность на риск

DFWVX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.65

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.07

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.87

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

2.61

+8.42

DFWVX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.65

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFWVX и JLGMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и JLGMX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и JLGMX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и JLGMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-31.82%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.73%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-31.13%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-31.82%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-13.00%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.83%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.57%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и JLGMX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.56% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.58%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

21.16%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.25%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

21.54%

+13.37%