Сравнение DFWVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 28.45% против 10.84% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFSVX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFSVX
Сравнение DFWVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.67 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.56 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.75 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFSVX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFSVX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -66.70% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -15.11% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -27.69% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -52.12% | +10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.89% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.51% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.09% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFSVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.46% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.88% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 23.35% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.68% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 23.92% | +10.99% |