Сравнение DFWVX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFEOX по среднегодовой доходности: 28.45% против 13.25% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFEOX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFEOX
Сравнение DFWVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.61 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.33 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.41 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFEOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFEOX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFEOX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -56.77% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.58% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -22.86% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -36.55% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.76% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.24% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFEOX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.19% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.89% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.03% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.92% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.00% | +16.91% |